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来自「对平稳时间序列中的参数估计方法（包括矩估计」· M 代码 · 共 31 行

% ARMA(p,q)模型格林函数预测方法
clear;
p=input('输入自回归阶数：');
q=input('输入滑动平均阶数：');
N=input('输入已知数据的个数：');
l=input('输入做几期预测：');
for t=1:p
    a(t)=input('输入自回归参数：');
end
for t=1:q
    b(t)=input('输入滑动平均参数：');
end
for t=1:N
    x(t)=input('输入数据：');
end
max=input('输入要算的最后一个G权：');
if p==0
    a=0;
end
if q==0
    b=0;
end
G=Green(a,b,p,q,max);
C=cancha(x,a,b,p,q,N);
sum=0;
for j=1:max+1-l
    if N-j+1>0
    sum=sum+G(j-1+l)*C(N-j+1);
    end
end
sum       % 得到l期的预报值