ma.m

来自「对平稳时间序列中的参数估计方法（包括矩估计」· M 代码 · 共 22 行

function [Y,D]=MA(q,N,B,X)
% 得到残差的值和对应的自回归及滑动平均的参数值
% Y为得到残差的值
% q为滑动平均阶数
% N为样本个数
% D为对应的滑动平均参数值
% B为滑动平均参数的值
% X为样本数据的值
Y=zeros(N,1);
D=zeros(q,1);
W=zeros(N,q);
for t=1:N
    Y(t)=X(t)+A(t,:)*B';      % Y为得到残差的值
    for r=1:q
        if t+1-r>0 
          W(t+1,s)=Y(t+1-s);
        end
    end
end
for r=1:q
    D(r)=B(r);
end