green.m

来自「对平稳时间序列中的参数估计方法（包括矩估计」· M 代码 · 共 26 行

function G=Green(a,b,p,q,max)
% G权的计算
% a是自回归参数
% b是滑动平均参数
% p是自回归阶数
% q是滑动平均参数
% max是要算的最后一个G权
sum=0;
for j=1:max
    for h=1:j
        if h>p
            break;
        end
        if j==h
            sum=sum+a(j);
        else
            sum=sum+a(h)*G(j-h);
        end
    end
    if j>q
        G(j)=sum;
    else
        G(j)=sum-b(j);
    end
    sum=0;
end