cc.m

来自「对平稳时间序列中的参数估计方法（包括矩估计」· M 代码 · 共 37 行

function [Y,C,D]=cc(p,q,N,A,B,X)
% 得到残差的值和对应的自回归及滑动平均的参数值
% Y为得到残差的值
% C为对应的自回归参数值
% D为对应的滑动平均参数值
% p为自回归阶数
% q为滑动平均阶数
% N为样本个数
% A为自回归参数的值
% B为滑动平均参数的值
% X为样本数据的值
sum1=0;
sum2=0;
Y=zeros(N,1);
C=zeros(p,1);
D=zeros(q,1);
for t=1:N
    for j=1:p 
        if t-j>0
            sum1=sum1+A(j)*X(t-j);
        end
    end
    for r=1:q
        if t-r>0 
            sum2=sum2+B(r)*Y(t-r);
        end
    end
    Y(t)=X(t)-sum1-sum2 ;        % Y为得到残差的值
    sum1=0;
    sum2=0;
end
for j=1:p
    C(j)=A(j);
end
for r=1:q
    D(r)=B(r);
end