cancha.m

来自「对平稳时间序列中的参数估计方法（包括矩估计」· M 代码 · 共 25 行

function C=cancha(x,a,b,p,q,N)
% 噪声的递推计算
% x是数据值
% a是自回归参数
% b是滑动平均参数
% p是自回归阶数
% q是滑动平均参数
% N是数据个数
sum1=0;
sum2=0;
for s=1:N
    for j=1:p
        if s-j>0
        sum1=sum1+a(j)*x(s-j);
        end
    end
    for k=1:q
        if s-k>0
            sum2=sum2+b(k)*C(s-k);
        end
    end
    C(s)=x(s)-sum1+sum2;
    sum1=0;
    sum2=0;
end