kalman_demo2.m

卡尔曼滤波和自适应滤波 y

for i=2:5
    A(:,:,i)=[1 1;0 1];
    C(:,:,i)=[1 0];
    Q(:,:,i)=[0 0 ;0 0];  
    R(:,:,i)=0.1;
end
Y(2)=1.1;
Y(3)=2.0;
Y(4)=3.2;
Y(5)=3.8;

x1=[0;0];p1=[10 0;0 10];

[X,P,H]=kalman(Y,A,C,Q,R,x1,p1)

plot(X(1,:),'^');
hold on;
plot(Y,'r');
clear
% by yyu 2006.3.19