cholesky分解

Cholesky分解是把一个对称正定的矩阵表示成一个下三角矩阵L和其转置的乘积的分解。它要求矩阵的所有特征值必须大于零，故分解的下三角的对角元也是大于零的。Cholesky分解法又称平方根法，是当A为实对称正定矩阵时，LU三角分解法的变形。

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数值分析算法描述与习题解答，由清华大学徐士良教书，用C编写的各种数学算法。比如：托伯利兹型线性代数方程组的递推算法，全选主元高斯消去法解复系数线形代数方程组，复矩阵求逆的全选主元高斯-约当法，等；

2014-01-02 98 cholesky分解