wpcsad.m

研究羊群效应的例程

P1=xlsread('P1');
P2=xlsread('P2');
P3=xlsread('P3');
P4=xlsread('P4');
P5=xlsread('P5');
P6=xlsread('P6');
P7=xlsread('P7');
P=[P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7]; 
index=4:4:420;
P=P(index,:);
r=price2ret(P);
rp=(mean(r'))';
  for i=1:size(r,2)
     r(:,i)=abs(r(:,i)-rp);
  end
CSAD=(mean(r'))';
R1=abs(rp);
R2=rp.^2;