wpcssd.m

来自「研究羊群效应的例程」· M 代码 · 共 35 行

P1=xlsread('P1');
P2=xlsread('P2');
P3=xlsread('P3');
P4=xlsread('P4');
P5=xlsread('P5');
P6=xlsread('P6');
P7=xlsread('P7');
I=xlsread('I');
P=[P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7];  
index=4:4:420;
P=P(index,:);
r=price2ret(P);
rp=(mean(r'))';
CSSD=(std(r'))';
x=sort(rp);
y=sort(rp,'descend');
m=round(0.05*length(rp));
L=x(m);
U=y(m);
DL=rp;
DU=rp;
for i=1:length(rp)
    if DL(i)<=L
        DL(i)=1;
    else
        DL(i)=0;
    end
    if DU(i)>=U
        DU(i)=1;
    else
        DU(i)=0;
    end
end