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GARCH模型，全称为广义自回归条件异方差模型，是金融时间序列分析中处理波动率聚类现象的关键工具。它能够有效捕捉数据中的非线性动态变化，广泛应用于金融市场预测、风险管理等领域。对于电子工程师而言，掌握GARCH模型不仅有助于理解信号处理中的噪声特性，还能在设计更稳健的控制系统时提供理论支持。本站提供5029个精选资源，涵盖从基础教程到高级应用案例，助力您深入学习并灵活运用这一强大工具。

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