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Gibbs法采样程序代码
给定统计样本集，如何估计产生这个样本集的随机变量概率密度函数,是比较熟悉的概率密度估计问题。 求解概率密度估计问题的常用方法是最大似然估计、最大后验估计等。但是思考概率密度估计问题的逆问题:给定一个概率分布p(x)，如何让计算机生成满足这个...
Gibbs采样
吉布斯采样（Gibbssampling）是统计学中用于马尔科夫蒙特卡洛（MCMC）的一种算法，用于在难以直接采样时从某一多变量概率分布中近似抽取样本序列。该序列可用于近似联合分布、部分变量的边缘分布或计算积分（如某一变量的期望值）。某些变量可能为已知变量，故对这些变量并不需要采样。
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源代码 5,871
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gibbs
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