Autoregressive Markov Switching Model函数用于评估、仿真及预测自回归的马尔可夫转换模型。可以选择用于模型估计的分布函数。用于研究时间序列结构性变化
Autoregressive Markov Switching Model函数用于评估、仿真及预测自回归的马尔可夫转换模型。可以选择用于模型估计的分布函数。用于研究时间序列结构性变化,分析金融、股市乃至通货膨胀的研究...
Autoregressive Markov Switching Model函数用于评估、仿真及预测自回归的马尔可夫转换模型。可以选择用于模型估计的分布函数。用于研究时间序列结构性变化,分析金融、股市乃至通货膨胀的研究...
灰色预测模型称为CM模型,G为grey的第一个字母,M为model的第一个字母。GM(1,1)表示一阶的,一个变量的微分方程型预测模型。GM(1,1)是一阶单序列的线性动态模型,主要用于时间序列预测。 一、GM(1,1)建模 设有数列 共有 个观察值 对 作累加生成,得到新的数列 灰色理论与模型及在...
用matlab实现setar预测模型的关键步骤:确定分段数d,分段区间门限值...
matlab自回归马尔可夫转换模型仿真估计与预测...
基于受控自回归积分滑动平均 (CARIMA)模型控对象的预测控制程序...