📚 时间序列方法 金融异常波动技术资料

📦 资源总数:27326
💻 源代码:73480
探索时间序列方法在金融异常波动检测中的前沿应用,掌握从海量数据中精准识别市场异动的关键技术。本专题汇集了27326份精选资源,涵盖ARIMA、GARCH模型等经典算法及最新研究成果,助力您深入理解金融市场动态,提升风险预警能力。无论是学术研究还是实战应用,这里都是您不可或缺的知识宝库。立即加入,开启您的金融数据分析之旅!

🔥 时间序列方法 金融异常波动热门资料

查看全部27326个资源 »

最大李雅普诺夫指数的计算 该函数用来计算时间序列的最大Lyapunov 指数--Wolf 方法 % m: 嵌入维数 % tau:时间延迟 % data:时间序列 % N:时间序列长度 % P:时间序列的平均周期,选择演化相点距当前点的位置差,即若当前相点为I,则演化相点只能在|I-J|...

📅 👤 hewenzhi

利用灰色系统进行预测的几篇好论文: BP神经网络_灰色系统联合模型预测软基沉降量 非线性时间序列神经网络预测方法的研究及应用 股票投资价值灰色马尔可夫预测 股票投资价值灰色系统模型及应用 灰色关联神经网络模型在股指预测中的应用 灰色理论与模型及在车辆拥有量预测中的应用 灰色神经网络交通事故预测比较...

📅 👤 qiaoyue

💻 时间序列方法 金融异常波动源代码

查看更多 »
📂 时间序列方法 金融异常波动资料分类