multivariate_gauss_noise.m

通用的unscented 卡尔曼滤波器是现在应用最广泛的非线性卡尔曼滤波器 又叫做sp 卡尔曼滤波器

function s= multivariate_gauss_noise(x,P,n)


len= length(x);
S= chol(P)';
X = randn(len,n); 
s = S*X + x*ones(1,n);