arma.m

这是一个关于MATLAB的源代码

function [a, b, e] = ARMA(x, p ,q)
% 估计X(n)的ARMA模型参数,返回e*B/A中的A B e,e是sigma^2
N = length(x);
a = YuleWalker(x, p, q);
a = [1; a];
y = filter(a, 1, x);
y = y(p+1:N);
[b, e] = MA(y, q);
b = [1; b];