arch_sim.r

是例子滤波方面的一个很好的算法模块

b<-c(0.8,0.99) #parameters theta_t^2=b[1]+b[2]*theta_{t-1}^2
sig <- sqrt(0.9) #observation sd
n <- 20 #sample size


theta<-rep(0,n) #state-variable

theta[1]<-rnorm(1,0,1)
for(i in 2:n){
theta[i]<-rnorm(1,0,1)*sqrt(b[1]+b[2]*theta[i-1]^2)
}
z<-rnorm(n,theta,sig)