ep.m

来自「利用支持向量回归进行概率密度估计」· M 代码 · 共 22 行

function ep=EP(w,x,xi);
ep=0;
[n,m]=size(x);

if m==1
   % va=det(cov(x));
   va=var(x);
    for i=1:n
        ep=ep+w(i)*Gau_kernal(x(i),xi,va);
    end
else
     if rank(x)==1
         ep=EP(w,x(:,1),xi(1));
     else
         va=cov(x);
     va1=var(x(:,1));
     va2=var(x(:,2));
     for i=1:n
     ep=ep+w(i)*Gau_kernal(x(i,:),xi,va);
     end
     end
 end