european_option_pricing_mente_carlo_simulation.m

来自「根据BS公式」· M 代码 · 共 18 行

clear,clc;
miu=0.1;          % 股票的预期收益率
sigma=0.3;         % 股票的波动率
deltat=0.002;      % 迭代的步长
m=500;             % 进行500次模拟
ss=zeros(m,1);
for k=1:m
   s=5;              % 股票的初始价格
   for i=1:500       % 迭代500次
      e=normrnd(0,1);         % 产生正态分布随机数
      deltas=(miu+0.5*sigma*sigma)*s*deltat+sigma*s*e*sqrt(deltat); %每步股价变化量
      s=s+deltas;
    end
   ss(k,1)=s;
end
x=linspace(1,m,m);
ss
hist(ss)