pgpd.m

极值理论中各种函数及图像的程序。matlab实现。

function c = pgpd(q,xi,mu,beta),
%CDF for GPD
%
%     USAGE: c = pgpd(q,xi,mu,beta)
%
%         q: Quantile
%xi,mu,beta: Parameters
%         c: Cumulative probability
c=(1 - (1 + (xi * (q - mu))/beta).^(-1/xi));