gngauss.m

这部分是用MATLAB产生随机过程的一系列源代码.含产生高斯分布随机变量,多变量高斯过程样本的产生,高斯--马尔科夫过程的产生等等..分别运行了这些程序.希望对大家有用

function [gsrv1,gsrv2]=gngauss(m,sgma)
%     [gsrv1,gsrv2]=gngauss(m,sgma) 
%     [gsrv1,gsrv2]=gngauss(sgma)
%     [gsrv1,gsrv2]=gngauss
%      GNGAUSS产生两个均值为m，标准偏差sgma的，相互独立的高斯随机过程。如果缺少其中一个输入参数，则取均值为0。如果既没有给出均值也没有给出方差，本函数
%      将产生两个标准高斯随机变量。
if nargin==0,
   m=0;sgma=1;
elseif nargin==1,
      sgma=m; m=0;
    end;
  u=rand;    %在区间(0,1)内的均匀随机变量
  z=sgma*(sqrt(2*log(1/(1-u))));   % 瑞利分布随机变量
  u=rand;    %在区间(0,1)内的另一个均匀随机变量
  gsrv1=m+z*cos(2*pi*u);
  gsrv2=m+z*sin(2*pi*u);