multi_gp.m

这部分是用MATLAB产生随机过程的一系列源代码.含产生高斯分布随机变量,多变量高斯过程样本的产生,高斯--马尔科夫过程的产生等等..分别运行了这些程序.希望对大家有用

function x=multi_gp(m,C)
%    MULTI_GP 产生均值向量为m（列向量）和协方差矩阵为C的多元高斯随机过程.
N=length(m);
for i=1:N,
     y(i) =gngauss;
end;
y=y.';
x=sqrtm(C)*y+m;