untitled602.m

这部分是用MATLAB产生随机过程的一系列源代码.含产生高斯分布随机变量,多变量高斯过程样本的产生,高斯--马尔科夫过程的产生等等..分别运行了这些程序.希望对大家有用

%%%   产生一个均值为mx，协方差为Cx的多变量高斯过程X(t)。
% P120
mx=[0 0]'; %均值
Cx=[1 1/2;1/2 1];  % 协方差
x=multi_gp(mx,Cx);
%  下面为(x1,x2)的概率密度函数的估算
delta=0.3;
x1=-3:delta:3;
x2=-3:delta:3;
for i=1:length(x1),
    for j=1:length(x2),
        f(i,j)= (1/((2*pi)*det(Cx)^1/2))*exp((-1/2)*(([x1(i);x2(j)]-mx)'*inv(Cx)*([x1(i);x2(j)]-mx)));
    end;
end;
% 下面为概率密度函数的绘图命令
mesh(x1,x2,f)