gaus_mar.m

这部分是用MATLAB产生随机过程的一系列源代码.含产生高斯分布随机变量,多变量高斯过程样本的产生,高斯--马尔科夫过程的产生等等..分别运行了这些程序.希望对大家有用

function [X]=gaus_mar(X0,rho,N)
% [X]=gaus_mar(X0,rho,N)
%         GAUS_MAR产生长度为N的高斯—马尔科夫过程。（参考公式6.3.14)
%         噪声过程看作为均值为零，单位方差的白高斯噪声。
for i=1:2:N,
    [Ws(i),Ws(i+1)]=gngauss;  %  产生噪声过程
end;
X(1)=rho*X0+Ws(1);    %高斯—马尔科夫过程中的第一个元素
for i=2:N,
    X(i)=rho*X(i-1)+Ws(i);  % 其余的元素
end;