untitled603.m

这部分是用MATLAB产生随机过程的一系列源代码.含产生高斯分布随机变量,多变量高斯过程样本的产生,高斯--马尔科夫过程的产生等等..分别运行了这些程序.希望对大家有用

rho=0.95;  %决定Xn和X(n-1)间相关度的参数。
X0=0;
N=1000;   %样本点数。
X=gaus_mar(X0,rho,N); % 高斯-马尔科夫序列(参考公式6.3.16)
M=50;
R_x=Rx_est(X,M);   %  高斯-马尔科夫过程的自相关函数(参考公式6.3.17)
n=[1:1:1000];
m=[0:1:50];
subplot(2,1,1);
plot(n,X);
title('高斯-马尔科夫序列')
subplot(2,1,2);
plot(m,R_x);
title('高斯-马尔科夫过程的自相关函数')
gtext('Rx(m)')    %用鼠标来对要填加的文本字符串定位。