untitled609.m

这部分是用MATLAB产生随机过程的一系列源代码.含产生高斯分布随机变量,多变量高斯过程样本的产生,高斯--马尔科夫过程的产生等等..分别运行了这些程序.希望对大家有用

%%%  将白噪声序列通过一个滤波器后产生的低通随机过程抽样的问题。
N=1000;  % n的最大值
M=50;
Rxav=zeros(1,M+1);
Ryav=zeros(1,M+1);
Sxav=zeros(1,M+1);
Syav=zeros(1,M+1);
for i=1:10,  % 取10次实现的整体平均
    X=rand(1,N)-1/2;  % 产生在(-1/2,1/2)间的均匀数序列
    Y(1)=0;
    for n=2:N,
        Y(n)=0.9*Y(n-1)+X(n); % 注意到Y(n)意味着Y(n-1)
    end;
    Rx=Rx_est(X,M);  %{Xn}的自相关函数
    Ry=Rx_est(Y,M);  %{Yn}的自相关函数
    Sx=fftshift(abs(fft(Rx)));  %{Xn}的功率谱
    Sy=fftshift(abs(fft(Ry)));  %{Yn}的功率谱
    Rxav=Rxav+Rx;
    Ryav=Ryav+Ry;
    Sxav=Sxav+Sx;
    Syav=Syav+Sy;
end;
Rxav=Rxav/10;
Ryav=Ryav/10;
Sxav=Sxav/10;    
Syav=Syav/10;  
%%　绘图
m=[0:1:50];
f=[0:1:50];
subplot(4,2,1);
plot(m,Rxav);
gtext('Rx(m)') 
subplot(4,2,2);
plot(m,Ryav);
gtext('Ry(m)')
subplot(4,2,3);
plot(f,Sxav);
gtext('Sx(f)') 
subplot(4,2,4);
plot(f,Syav);
gtext('Sy(f)')