rx_est.m

这部分是用MATLAB产生随机过程的一系列源代码.含产生高斯分布随机变量,多变量高斯过程样本的产生,高斯--马尔科夫过程的产生等等..分别运行了这些程序.希望对大家有用

function [Rx]=Rx_est(X,M)
% [Rx]=Rx_est(X,M)   (求自相关系数的函数)
%      RX_EST   Estimates the autocorrelation of the sequence of random
%               variables given in X.only Rx(0),Rx(1),...,Rx(M)  are
%               computed. Note that Rx(m)  actually means Rx(m-1).

N=length(X);
Rx=zeros(1,M+1);
for m=1:M+1,
    for n=1:N-m+1,
        Rx(m)=Rx(m)+X(n)*X(n+m-1);
    end;
    Rx(m)=Rx(m)/(N-m+1);
end;