gaus_mar.asv

这部分是用MATLAB产生随机过程的一系列源代码.含产生高斯分布随机变量,多变量高斯过程样本的产生,高斯--马尔科夫过程的产生等等..分别运行了这些程序.希望对大家有用

function [X]=gaus_mar(X0,rho,N)
% [X]=gaus_mar(X0,rho,N)
%         GAUS_MAR产生长度为N的高斯—马尔


for i=1:2:N,
    [Ws(i),Ws(i+1)]=gngauss;
end;
X(1)=rho*X0+Ws(1);
for i=2:N,
    X(i)=rho*X(i-1)+Ws(i);
end;