ls_arma.m

一种用总体最小二乘法来估计ARMA模型的实例

%LS法估计功率谱
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N1=128;
n=(0:N1-1);
x1=sqrt(20).*sin(2.*pi.*0.2*n)+sqrt(2).*sin(2.*pi.*0.213*n);
x=x1+randn(1,N1);

%设置数据长度
p=100;
q=110;
%计算信号的自相关函数
rx=xcorr(x,'unbiased');
%构造样本函数R
for j=1:p,
     for i=1:p,
        
          R(i,j)=rx(q+i-j);
   end
end
R1=rot90(R);
R11=rot90(R1);
R111=rot90(R11);

%误差向量r
m=1:p;
for i=q+1:q+p,
    r(m)=-rx(i);
end
a=inv(R111'*R111)*R111'*r';
%对a首元素归一化
for i=1:p
    a1(i)=a(i)/a(1);
end
figure
freqz(1,a1,1024,1)