discretize.m

自编Kalman滤波算法仿真示例程序Matlab版

function [Phi,GQGk]=Discretize(F,G,Q,deltaT)
%连续系统系统矩阵和系统噪声离散化

Phi=expm(deltaT*F);

M=G*Q*G';
GQGk=M*deltaT;
for i=2:10
  M=F*M+(F*M)';
  GQGk=GQGk+M*deltaT^i/factorial(i);
end