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This complete matlab for neural network

发信人: GzLi (笑梨), 信区: DataMining
标  题: Re: 请问为什么用小波变换对时间序列的相似性搜索
发信站: 南京大学小百合站 (Tue Dec 10 20:59:40 2002), 站内信件


有人用小波阿，可能只是去燥的吧，能否介绍的详细点。
欧式距离不是很适合，因为样本之间的距离不一定是欧式距离，马氏距离也可以用阿
好象以前就问过国内稿的专家吧。作研究，就要向国际看齐嘛。
在股票等方面国内数据可能根本就没有金子可以挖掘吧。
其实有人搞过一点，好像没有很大成果。那就是我的导师，被资助，做过一点股票的研究
没有很出色的成绩。

【 在 xiaojing2002 (snow) 的大作中提到: 】
: 其实，用小波变换对时间序列进行处理，在数据量方面与原始数据是等价的（即使小波变
: 换可以除去噪声）。为什么不直接用欧氏距离公式进行判断？
: 而且好像国内对时间序列在数据挖掘方面的研究不是很多，基本都是统计系的再搞这方面
: 的研究，请问是否听说比较有名的这方面的专家，谢谢回答


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※ 修改:．GzLi 于 Dec 11 09:31:01 修改本文．[FROM: 211.80.38.17]
※ 来源:．南京大学小百合站 bbs.nju.edu.cn．[FROM: 211.80.38.17]