ar20.m

统计学习的Matlab程序:包括各种假设检验,模型识别和线性回归等.

function [phi1,phi2,delta2]=ar20(Z)
%AR20 AR(2)模型的参数估计
%《随机过程》(汪荣鑫编)P146.  AR(2)模型的参数估计 
%调用格式： [phi1,phi2,delta2]=ar20(Z)
%Z为时间序列的向量

%By：Ji Lin
%Email: [e-mail]
%Blog: http://linji526.spaces.live.com
%Date: 2007，2008/08/18

W=Z-mean(Z);
n=length(Z);K=15;
r=ones(1,K);p=ones(1,K);
r0=W(1:n)*W(1:n)'/n;
for k=1:K
    r(k)=W(1:n-k)*W(1+k:n)'/n;
    p(k)=r(k)/r0;
end
q=ones(K,K);Q=ones(1,K);
q(1,1)=p(1);Q(1)=q(1,1);
for k=1:K-1
    q(k+1,k+1)=(p(k+1)-p(k:-1:1)*q(k,1:k)')/(1-p(1:k)*q(k,1:k)');
    for j=1:k
        q(k+1,j)=q(k,j)-q(k+1,k+1)*q(k,k-j+1);        
    end
    Q(k+1)=q(k+1,k+1);
end
phi1=p(1)*(1-p(2))/(1-p(1)^2);
phi2=(p(2)-p(1)^2)/(1-p(1)^2);
delta2=r0*(1-phi1*p(1)-phi2*p(2));