insharp2.m

运用遗传算法进行聚类分析

function f=insharp(w,groupreturn,fengge,chois)  % Sharp回归的残差的方差--目标函数
                                                 % groupreturn为组平均属性行
                                                           % fengge为风格资产属性矩阵，行为资产，列为属性
                                                           % chois为列向量，指参加回归的风格资产编号
                                                           % w回归系数
%fengge=xlsread(fenggefile);
n=length(chois);
%w=[1 zeros(a,n-1)];
f=var(groupreturn'-fengge(chois,:)'*w)/var(groupreturn');
%g=ones(1,n)*w;