tip_rate_part_1.prg

eview 编写的时间序列预报程序 可以用于金融预报

' create workfile ' change here
create 7  3/17/2007 7/02/2007  

'read data from plain text file 注意3.1下不能有中文
read c:\myData.txt  date    data


genr tp=data
' 最后一个日期是要预报的日期
expand 3/17/2007 7/10/2007
smpl  6/5/2007 7/10/2007
genr t=@trend
'多项式拟合趋势项，最小二乘法
ls tp c t t^2 
'smpl  3/17/2007 7/10/2007
forecast tp_poly

'残差
genr reg=tp-tp_poly 

'用最小二乘法ARMA模型进行估计，一阶差分，以及周期为7的周期项消除
'该处是预报的重点，ARMA模型用ARMA(1,1)。模型的阶数需要用AIC等方法进行估计
'可选模型有AR,MA,ARMA,ARMA,ARCH,GARCH等等
'ls d(reg,1,7) ar(1) ma(1)
'forecast tp_poly_reg_arma

ls d(reg,1,7) ar(1)  ma(1) sar(7) 'sma(7)
forecast tp_poly_reg_arma
'plot tp_poly_reg_arma reg

'将趋势项与周期及残差相加，得到预报结果
genr pred=tp_poly+tp_poly_reg_arma
plot tp pred