kscritical.m

经济类的实用的时间序列分析软件包

function crit=kscritical(n,pvalue);
% PURPOSE:
%     This is a helper function for kolmorgorov that returns the appropriate critical value.
% 
% USAGE:
%     crit=kscritical(n,pvalue)
% 
% INPUTS:
%     n: The sample size
%     pvalue: The desired pval
% 
% OUTPUTS:
%     crit : The critical value
% 
% COMMENTS:
%     Uses a table from (1956) and asymptotic values Miller(1956) JASA
% 
% Author: Kevin Sheppard
% [e-mail]
% Revision: 2    Date: 12/31/2001

if n<=100
    alpha=[.1 .05 .025 .01 .005];
    lookuptable= ...
        [0.9000    0.9500    0.9750    0.9900    0.9950
        0.6838    0.7764    0.8419    0.9000    0.9293
        0.5648    0.6360    0.7076    0.7846    0.8290
        0.4926    0.5652    0.6239    0.6889    0.7342
        0.4470    0.5094    0.5633    0.6272    0.6685
        0.4104    0.4680    0.5193    0.5774    0.6166
        0.3815    0.4361    0.4834    0.5384    0.5758
        0.3583    0.4096    0.4543    0.5065    0.5418
        0.3391    0.3875    0.4300    0.4796    0.5133
        0.3226    0.3687    0.4093    0.4566    0.4889
        0.3083    0.3524    0.3912    0.4367    0.4677
        0.2958    0.3382    0.3754    0.4192    0.4491
        0.2847    0.3255    0.3614    0.4036    0.4325
        0.2748    0.3142    0.3489    0.3897    0.4176
        0.2659    0.3040    0.3376    0.3771    0.4042
        0.2578    0.2947    0.3273    0.3657    0.3920
        0.2504    0.2863    0.3180    0.3553    0.3809
        0.2436    0.2785    0.3094    0.3457    0.3706
        0.2374    0.2714    0.3014    0.3368    0.3612
        0.2316    0.2647    0.2941    0.3287    0.3524
        0.2262    0.2586    0.2872    0.3210    0.3443
        0.2212    0.2528    0.2809    0.3139    0.3367
        0.2165    0.2475    0.2749    0.3073    0.3295
        0.2120    0.2424    0.2693    0.3010    0.3229
        0.2079    0.2377    0.2640    0.2952    0.3166
        0.2040    0.2332    0.2591    0.2896    0.3106
        0.2003    0.2290    0.2544    0.2844    0.3050
        0.1968    0.2250    0.2499    0.2794    0.2997
        0.1935    0.2212    0.2457    0.2747    0.2947
        0.1903    0.2176    0.2417    0.2702    0.2899
        0.1873    0.2141    0.2379    0.2660    0.2853
        0.1845    0.2109    0.2342    0.2619    0.2809
        0.1817    0.2077    0.2308    0.2580    0.2768
        0.1791    0.2047    0.2274    0.2543    0.2728
        0.1766    0.2019    0.2243    0.2507    0.2690
        0.1742    0.1991    0.2212    0.2473    0.2653
        0.1719    0.1965    0.2183    0.2440    0.2618
        0.1697    0.1939    0.2154    0.2409    0.2584
        0.1675    0.1915    0.2127    0.2379    0.2552
        0.1655    0.1891    0.2101    0.2349    0.2521
        0.1635    0.1869    0.2076    0.2321    0.2490
        0.1616    0.1847    0.2052    0.2294    0.2461
        0.1597    0.1826    0.2028    0.2268    0.2433
        0.1580    0.1805    0.2006    0.2243    0.2406
        0.1562    0.1786    0.1984    0.2218    0.2380
        0.1546    0.1767    0.1963    0.2194    0.2354
        0.1530    0.1748    0.1942    0.2172    0.2330
        0.1514    0.1730    0.1922    0.2149    0.2306
        0.1499    0.1713    0.1903    0.2128    0.2283
        0.1484    0.1696    0.1884    0.2107    0.2260
        0.1470    0.1680    0.1866    0.2086    0.2239
        0.1456    0.1664    0.1848    0.2067    0.2217
        0.1442    0.1648    0.1831    0.2047    0.2197
        0.1429    0.1633    0.1814    0.2029    0.2177
        0.1416    0.1619    0.1798    0.2011    0.2157
        0.1404    0.1604    0.1782    0.1993    0.2138
        0.1392    0.1591    0.1767    0.1976    0.2120
        0.1380    0.1577    0.1752    0.1959    0.2102
        0.1369    0.1564    0.1737    0.1943    0.2084
        0.1357    0.1551    0.1723    0.1927    0.2067
        0.1346    0.1538    0.1709    0.1911    0.2051
        0.1336    0.1526    0.1696    0.1896    0.2034
        0.1325    0.1514    0.1682    0.1881    0.2018
        0.1315    0.1503    0.1669    0.1867    0.2003
        0.1305    0.1491    0.1657    0.1853    0.1988
        0.1295    0.1480    0.1644    0.1839    0.1973
        0.1286    0.1469    0.1632    0.1825    0.1958
        0.1277    0.1459    0.1620    0.1812    0.1944
        0.1268    0.1448    0.1609    0.1799    0.1930
        0.1259    0.1438    0.1598    0.1786    0.1917
        0.1250    0.1428    0.1586    0.1774    0.1903
        0.1241    0.1418    0.1576    0.1762    0.1890
        0.1233    0.1409    0.1565    0.1750    0.1878
        0.1225    0.1399    0.1554    0.1738    0.1865
        0.1217    0.1390    0.1544    0.1727    0.1853
        0.1209    0.1381    0.1534    0.1716    0.1841
        0.1201    0.1372    0.1524    0.1704    0.1829
        0.1194    0.1364    0.1515    0.1694    0.1817
        0.1186    0.1355    0.1505    0.1683    0.1806
        0.1179    0.1347    0.1496    0.1673    0.1795
        0.1172    0.1339    0.1487    0.1663    0.1784
        0.1165    0.1331    0.1478    0.1653    0.1773
        0.1158    0.1323    0.1469    0.1643    0.1763
        0.1151    0.1315    0.1461    0.1633    0.1752
        0.1144    0.1307    0.1452    0.1624    0.1742
        0.1138    0.1300    0.1444    0.1614    0.1732
        0.1131    0.1292    0.1436    0.1605    0.1722
        0.1125    0.1285    0.1427    0.1596    0.1713
        0.1119    0.1278    0.1419    0.1587    0.1703
        0.1113    0.1271    0.1412    0.1579    0.1694
        0.1106    0.1264    0.1404    0.1570    0.1685
        0.1101    0.1257    0.1397    0.1562    0.1676
        0.1095    0.1251    0.1389    0.1553    0.1667
        0.1089    0.1244    0.1382    0.1545    0.1658
        0.1083    0.1238    0.1375    0.1537    0.1649
        0.1078    0.1231    0.1368    0.1529    0.1641
        0.1072    0.1225    0.1361    0.1521    0.1632
        0.1067    0.1219    0.1354    0.1514    0.1624
        0.1061    0.1213    0.1347    0.1506    0.1616
        0.1056    0.1207    0.1340    0.1499    0.1608];
    
    crit=interp1(alpha,lookuptable(n,:),pvalue);
else
    A=0.09037*((-1*log10(pvalue)))^(3/2) + 0.01515*(log10(pvalue))^(2) - .08467*pvalue - .11143;
    crit= sqrt(log(1/pvalue)/(2*n))- .16693/n - A*n^(-3/2);
end