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来自「MATLAB构造 主要用于证券 股票 金融等领域随机环境的构造」· 文本 代码 · 共 18 行

用MATLAB构造
function [Tt,Wn]= Wiener_Process(mu,sigma,Lt) 
dt=0.001;inc=0.1;
k=sigma*sqrt(dt);
p=0.5*(1+mu*sqrt(dt)/sigma);q=1-p;sumx=0;X=[sumx];
for bt=0.1:inc:Lt
    nx=inc/dt;
    ns=binornd(nx,p);nf=nx-ns;net=ns-nf;
    sumx=sumx+(net*k);X=[X sumx];
end
t=0.1:inc:Lt;t=[0 t];n=length(t);
[W]=zeros(n,2);
W(:,1)=t';
W(:,2)=X';
plot(W(:,1),W(:,2));
Tt=W(:,1);
Wn=W(:,2);