qihuo.m

对金融数据（股票

 xlabel(txt)
          g_max=max(ylim);
 g_min=min(ylim);
text(10,g_min+(g_max-g_min)*0.975,txt1);
text(10,g_min+(g_max-g_min)*0.925,txt2);
   
          hold on 
          plot(1+d,gp(2,ll+d),'ko','Markersize',20);
          plot(1,gp(2,ll),'ko','Markersize',20);
                

figure
plot(xr1_SHY2);
   legend('相对误差','相对误差=100*(拟合值－真实值)/真实值');
      hold on 
         plot(1+d,xr_SHY2(ll+d),'k.','Markersize',20)
         plot(1,xr_SHY2(ll),'k.','Markersize',20) 
 title('考虑成交量的收益率模型')
 xlabel(txt)

    
figure
normplot(R_SHY2);
legend('误差对于正态分布的Q-Q图');
title('考虑成交量的收益率模型')
 xlabel(txt)
          
          


     case 3      
       gp2=gp(:,lll:end);
          nihez2_SHY2=nihez_SHY2(lll:end);
          xr2_SHY2=xr_SHY2(lll:end);
figure
        txt=['(P(t)-P(t-1))/P(t-1)=',num2str(B_SHY2(1)),'*(H(t)-H(t-1))/H(t-1)+',num2str(B_SHY2(2)),'*(Vp(t)*hp(t))'];
        txt1=['训练样本开始时间：',num2str(zhsh(1,ll+1)),'；结束时间：',num2str(zhsh(1,d+ll)),'。共',num2str(d),'天数据'];
        txt2=['样本决定系数(R^2):',num2str(STATS_SHY2(1)),';AIC值:',num2str(STATS_SHY2(4)) ,'；股票和指数相关系数:',num2str(cor(1,2))];
          disp('考虑单支成交量的收益率指数模型为：'); disp(txt);
          plot(gp2(2,:),'-+');
          hold on
        plot(nihez2_SHY2,'r.');
          legend('股价真实值','拟合股价');
      title('考虑单个成交量的收益率模型')
 xlabel(txt)
figure
plot(xr2_SHY2);
   legend('相对误差','相对误差=100*(拟合值－真实值)/真实值');
      
 title('考虑单个成交量的收益率模型')
 xlabel(txt)
 
figure
normplot(R_SHY2);
legend('误差对于正态分布的Q-Q图');
title('考虑单个成交量的收益率模型')
 xlabel(txt)
         
       
end
      
   end

 

   
   
   
   M_SHY=get(handles.radiobutton4,'Value');
C_GP3=get(handles.radiobutton2,'Value');
if M_SHY&C_GP3
%---6.收益率指数模型3：(P(t)-P(t-1))/P(t-1)=a1(H(t)-H(t-1))/H(t-1)+a2(Vp(t)*(1-exp(P(t-1)-P(t)))/(1+exp(H(t-1)-H(t)))+a3(Vh(t)*(1-exp(H(t-1)-H(t)))/(1+exp(H(t-1)-H(t)))
[B_SHY3,BINT_SHY3,R_SHY3,RINT_SHY3,STATS_SHY3]=regress(shy_gp(ll+1:ll+d)',[shy_zhsh(ll+1:ll+d)',obv1_gp(ll+1:ll+d)',obv1_zhsh(ll+1:ll+d)'],alpha);

nih=B_SHY3'*[shy_zhsh',obv1_gp',obv1_zhsh']';
       nihez_SHY3(1)=gp(2,1);
       for i=2:gp_length 
          nihez_SHY3(i)=gp(2,i-1)*(1+nih(i));
       end
        R_SHY3=nihez_SHY3-gp(2,:);
%-------计算D。W值
S=0; S1=R_SHY3(1)^2;
for i=2:gp_length
    S=S+R_SHY3(i)*R_SHY3(i-1);
    S1=S1+R_SHY3(i)^2;
end
STATS_SHY3(4)=2*(1-S/S1);
%-------计算对数似然值

L=-(gp_length)*(1+log(2*pi)+log(R_SHY3*R_SHY3'/gp_length))/2;
STATS_SHY3(5)=L;
%-------计算AIC值
STATS_SHY3(6)=2*(-L+3)/gp_length;
%-------计算SC值
STATS_SHY3(7)=2*(-L+3*log(gp_length))/gp_length;
%------------计算相对误差
xr_SHY3=100*R_SHY3'./gp(2,:)';
xr_min=min(xr_SHY3);%最小值
xr_max=max(xr_SHY3);%最大值
STATS_SHY3(8)=xr_min;
STATS_SHY3(9)=xr_max;
nu=mean(gp(2,:));
STATS_SHY3(10)=dot(gp(2,:)-nihez_SHY3,gp(2,:)-nihez_SHY3)/dot(gp(2,:)-nu,gp(2,:)-nu);

switch states(3)
    case 0
        msgbox(' 请选择数据查看方式')
    case 1
         figure
        txt=['(P(t)-P(t-1))/P(t-1)=',num2str(B_SHY3(1)),'*(H(t)-H(t-1))/H(t-1)+',num2str(B_SHY3(2)),'*(Vp(t)*hp(t))+',num2str(B_SHY3(2)),'*(VH(t)*hH(t))'];
        txt1=['训练样本开始时间：',num2str(kd),'；结束时间：',num2str(ld),'。共',num2str(d),'天数据'];
        txt2=['样本决定系数(R^2):',num2str(STATS_SHY3(1)),';AIC值:',num2str(STATS_SHY3(4)) ,'；股票和指数相关系数:',num2str(cor(1,2))];
          disp('考虑成交量的收益率模型：'); disp(txt);
          plot(gp(2,:),'-+');
          hold on
        plot(nihez_SHY3,'r.');
          legend('股价真实值','拟合股价');
        
           g_max=max(ylim);
 g_min=min(ylim);
text(5,g_min+(g_max-g_min)*0.975,txt1);
text(5,g_min+(g_max-g_min)*0.925,txt2);

         title('考虑成交量的收益率模型')
       xlabel(txt)
          hold on 
          plot(ll+d,gp(2,ll+d),'ko','Markersize',20);
          plot(ll,gp(2,ll),'ko','Markersize',20);
     
figure

plot(xr_SHY3);
   legend('相对误差','相对误差=100*(拟合值－真实值)/真实值');;
  title('考虑成交量的收益率模型')
       xlabel(txt)
 hold on 
         plot(ll+d,xr_SHY3(ll+d),'k.','Markersize',20)
         plot(ll,xr_SHY3(ll),'k.','Markersize',20)
   
figure
normplot(R_SHY3);
legend('误差对于正态分布的Q-Q图');
  title('考虑成交量的收益率模型')
       xlabel(txt)
    case 2
          gp1=gp(:,ll:end);
          nihez1_SHY3=nihez_SHY3(ll:end);
          xr1_SHY3=xr_SHY3(ll:end);
          
           figure
        txt=['(P(t)-P(t-1))/P(t-1)=',num2str(B_SHY3(1)),'*(H(t)-H(t-1))/H(t-1)+',num2str(B_SHY3(2)),'*(Vp(t)*hp(t))+',num2str(B_SHY3(2)),'*(VH(t)*hH(t))'];
        txt1=['训练样本开始时间：',num2str(kd),'；结束时间：',num2str(ld),'。共',num2str(d),'天数据'];
        txt2=['样本决定系数(R^2):',num2str(STATS_SHY3(1)),';AIC值:',num2str(STATS_SHY3(4)) ,'；股票和指数相关系数:',num2str(cor(1,2))];
          disp('考虑成交量的收益率模型：'); disp(txt);
          plot(gp1(2,:),'-+');
          hold on
        plot(nihez1_SHY3,'r.');
          legend('股价真实值','拟合股价');
        
           g_max=max(ylim);
 g_min=min(ylim);
text(5,g_min+(g_max-g_min)*0.975,txt1);
text(5,g_min+(g_max-g_min)*0.925,txt2);

         title('考虑成交量的收益率模型')
       xlabel(txt)
          hold on 
          plot(1+d,gp(2,ll+d),'ko','Markersize',20);
          plot(1,gp(2,ll),'ko','Markersize',20);
     
figure

plot(xr1_SHY3);
   legend('相对误差','相对误差=100*(拟合值－真实值)/真实值');;
  title('考虑成交量的收益率模型')
       xlabel(txt)
 hold on 
         plot(1+d,xr_SHY3(ll+d),'k.','Markersize',20)
         plot(1,xr_SHY3(ll),'k.','Markersize',20)
   
figure
normplot(R_SHY3);
legend('误差对于正态分布的Q-Q图');
  title('考虑成交量的收益率模型')
       xlabel(txt)
     case 3   
          gp2=gp(:,lll:end);
          nihez2_SHY3=nihez_SHY3(lll:end);
          xr2_SHY3=xr_SHY3(lll:end);
          figure
        txt=['(P(t)-P(t-1))/P(t-1)=',num2str(B_SHY3(1)),'*(H(t)-H(t-1))/H(t-1)+',num2str(B_SHY3(2)),'*(Vp(t)*hp(t))+',num2str(B_SHY3(2)),'*(VH(t)*hH(t))'];
        txt1=['训练样本开始时间：',num2str(kd),'；结束时间：',num2str(ld),'。共',num2str(d),'天数据'];
        txt2=['样本决定系数(R^2):',num2str(STATS_SHY3(1)),';AIC值:',num2str(STATS_SHY3(4)) ,'；股票和指数相关系数:',num2str(cor(1,2))];
          disp('考虑成交量的收益率模型：'); disp(txt);
          plot(gp2(2,:),'-+');
          hold on
        plot(nihez2_SHY3,'r.');
          legend('股价真实值','拟合股价');
        
           g_max=max(ylim);
 g_min=min(ylim);
text(5,g_min+(g_max-g_min)*0.975,txt1);
text(5,g_min+(g_max-g_min)*0.925,txt2);

         title('考虑成交量的收益率模型')
       xlabel(txt)
        
     
figure

plot(xr2_SHY3);
   legend('相对误差','相对误差=100*(拟合值－真实值)/真实值');;
  title('考虑成交量的收益率模型')
       xlabel(txt)
   
figure
normplot(R_SHY3);
legend('误差对于正态分布的Q-Q图');
  title('考虑成交量的收益率模型')
       xlabel(txt)
          
  end
end



       
  
  M_DSHY=get(handles.radiobutton5,'Value');
C_GP1=get(handles.radiobutton1,'Value');
if M_DSHY&C_GP1
%---7.对数收益率－指数模型1：Log(P(t))-log(P(t-1))=a1Log(H(t))-log(H(t-1))
[B_DSHY1,BINT_DSHY1,R_DSHY1,RINT_DSHY1,STATS_DSHY1]=regress(db_gp(ll+1:ll+d)',db_zhsh(ll+1:ll+d)',alpha);
nih=B_DSHY1'*db_zhsh;
 nihez_DSHY1(1)=gp(2,1);
       for i=2:gp_length 
         nihez_DSHY1(i)=exp(nih(i)+log(gp(2,i-1)));
       end
        R_DSHY1=nihez_DSHY1-gp(2,:);

%-------计算D。W值
S=0; S1=R_DSHY1(1)^2;
for i=2:gp_length
    S=S+R_DSHY1(i)*R_DSHY1(i-1);
    S1=S1+R_DSHY1(i)^2;
end
STATS_DSHY1(4)=2*(1-S/S1);
%-------计算对数似然值
sigma2=std(R_DSHY1);
L=-(gp_length)*(1+log(2*pi)+log(R_DSHY1*R_DSHY1'/gp_length))/2;
STATS_DSHY1(5)=L;
%-------计算AIC值
STATS_DSHY1(6)=2*(-L+2)/gp_length;
%-------计算SC值
STATS_DSHY1(7)=2*(-L+2*log(gp_length))/gp_length;
%------------计算相对误差
xr_DSHY1=100*R_DSHY1'./gp(2,:)';
xr_min=min(xr_DSHY1);%最小值
xr_max=max(xr_DSHY1);%最大值
STATS_DSHY1(8)=xr_min;
STATS_DSHY1(9)=xr_max;
nu=mean(gp(2,:));
STATS_DSHY1(10)=dot(gp(2,:)-nihez_DSHY1,gp(2,:)-nihez_DSHY1)/dot(gp(2,:)-nu,gp(2,:)-nu);

switch states(3)
    case 0
        msgbox(' 请选择数据查看方式')
    case 1
        figure
plot(gp(2,:),'-+');
hold on
plot(nihez_DSHY1,'r.');
legend('股价真实值','拟合股价');
txt=['ln(P(t)-P(t-1))=',num2str(B_DSHY1(1)),'*ln(H(t)-H(t-1))'];
txt1=['训练样本开始时间：',num2str(kd),'；结束时间：',num2str(ld),'。共',num2str(d),'天数据'];
txt2=['样本决定系数(R^2):',num2str(STATS_DSHY1(1)),'；AIC值:',num2str(STATS_DSHY1(4)) ,'；股票和指数相关系数:',num2str(cor(1,2))];
 g_max=max(ylim);
 g_min=min(ylim);
text(5,g_min+(g_max-g_min)*0.975,txt1);
text(5,g_min+(g_max-g_min)*0.925,txt2);
title('只考虑指数的对数收益率指数模型')

xlabel(txt);
 disp('只考虑指数的对数收益率指数模型：'); disp(txt);
hold on 
plot(ll+d,gp(2,ll+d),'ko','Markersize',20)
plot(ll,gp(2,ll),'ko','Markersize',20)

figure
plot(xr_DSHY1);
legend('相对误差','相对误差=100*(拟合值－真实值)/真实值');
txt=['ln(P(t)-P(t-1))=',num2str(B_DSHY1(1)),'*ln(H(t)-H(t-1))'];
hold on 
plot(ll+d,xr_DSHY1(ll+d),'k.','Markersize',20)
plot(ll,xr_DSHY1(ll),'k.','Markersize',20)
title('只考虑指数的对数收益率指数模型')
xlabel(txt);

figure
normplot(R_DSHY1);
legend('误差对于正态分布的Q-Q图');
title('只考虑指数的对数收益率指数模型')
xlabel(txt);

    case 2
         gp1=gp(:,ll:end);
          nihez1_DSHY1=nihez_DSHY1(ll:end);
          xr1_DSHY1=xr_DSHY1(ll:end);
        
          figure
plot(gp1(2,:),'-+');
hold on
plot(nihez1_DSHY1,'r.');
legend('股价真实值','拟合股价');
txt=['ln(P(t)-P(t-1))=',num2str(B_DSHY1(1)),'*ln(H(t)-H(t-1))'];
txt1=['训练样本开始时间：',num2str(kd),'；结束时间：',num2str(ld),'。共',num2str(d),'天数据'];
txt2=['样本决定系数(R^2):',num2str(STATS_DSHY1(1)),'；AIC值:',num2str(STATS_DSHY1(4)) ,'；股票和指数相关系数:',num2str(cor(1,2))];
 g_max=max(ylim);
 g_min=min(ylim);
text(5,g_min+(g_max-g_min)*0.975,txt1);
text(5,g_min+(g_max-g_min)*0.925,txt2);
title('只考虑指数的对数收益率指数模型')

xlabel(txt);
 disp('只考虑指数的对数收益率指数模型：'); disp(txt);
hold on 
plot(1+d,gp(2,ll+d),'ko','Markersize',20)
plot(1,gp(2,ll),'ko','Markersize',20)

figure
plot(xr1_DSHY1);
legend('相对误差','相对误差=100*(拟合值－真实值)/真实值');
txt=['ln(P(t)-P(t-1))=',num2str(B_DSHY1(1)),'*ln(H(t)-H(t-1))'];
hold on 
plot(1+d,xr_DSHY1(ll+d),'k.','Markersize',20)
plot(1,xr_DSHY1(ll),'k.','Markersize',20)
title('只考虑指数的对数收益率指数模型')
xlabel(txt);

figure
normplot(R_DSHY1);
legend('误差对于正态分布的Q-Q图');
title('只考虑指数的对数收益率指数模型')
xlabel(txt);

     case 3
         gp2=gp(:,lll:end);
          nihez2_DSHY1=nihez_DSHY1(lll:end);
          xr2_DSHY1=xr_DSHY1(lll:end);
         figure
plot(gp2(2,:),'-+');
hold on
plot(nihez2_DSHY1,'r.');
legend('股价真实值','拟合股价');
txt=['ln(P(t)-P(t-1))=',num2str(B_DSHY1(1)),'*ln(H(t)-H(t-1))'];
txt1=['训练样本开始时间：',num2str(kd),'；结束时间：',num2str(ld),'。共',num2str(d),'天数据'];
txt2=['样本决定系数(R^2):',num2str(STATS_DSHY1(1)),';AIC值:',num2str(STATS_DSHY1(4)),'；股票和指数相关系数:',num2str(cor(1,2))];
g_max=max(ylim);
 g_min=min(ylim);
text(5,g_min+(g_max-g_min)*0.975,txt1);
text(5,g_min+(g_max-g_min)*0.925,txt2);
title('只考虑指数的对数收益率指数模型')

xlabel(txt);
 disp('只考虑指数的对数收益率指数模型：'); disp(txt);

figure
plot(xr2_DSHY1);
legend('相对误差','相对误差=100*(拟合值－真实值)/真实值');
txt=['ln(P(t)-P(t-1))=',num2str(B_DSHY1(1)),'*ln(H(t)-H(t-1))'];

title('只考虑指数的对数收益率指数模型')
xlabel(txt);

figure
normplot(R_DSHY1);
legend('误差对于正态分布的Q-Q图');
title('只考虑指数的对数收益率指数模型')
xlabel(txt);

          
  end


end
 
M_DSHY=get(handles.radiobutton5,'Value');
C_GP2=get(handles.checkbox1,'Value');
if M_DSHY&C_GP2
%---8.对数收益率指数模型2：(P(t)-P(t-1))/P(t-1)=a1(H(t)-H(t-1))/H(t-1)+a2(Vp(t)*(1-exp(P(t-1)-P(t)))/(1+exp(H(t-1)-H(t)))
[B_DSHY2,BINT_DSHY2,R_DSHY2,RINT_DSHY2,STATS_DSHY2]=regress(db_gp(ll+1:ll+d)',[db_zhsh(ll+1:ll+d)',obv1_gp(ll+1:ll+d)'],alpha);