📄 maxkurt.asv
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function y=maxkurt(x)
%2005.
[n T]=size(x);
y=x-mean(x,2)*ones(1,T);
y=inv(sqrtm(x*x'/T))*y;
encore=1;
while encore, encore=0;
for p=1:n-1
for q=p+1:n
xi=y(p,:).*y(q,:);
eta=y(p,:).*y(p,:)-y(q,:).*q(,:);
omega=atan2(4*(eta*xi'),eta*eta'-4*(xi*xi'));
if abs(omega)>0.1/sqrt(T)
encore=1;
c=cos(omega/4);
s=sin(omega/4);
y([p q],:)=[c s;-s c]*y([p q],:);
end
end
end
return
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