l2discrepancies

金融资产定价,随机过程,MONTE CARLO 模拟 JAVA 程序和文档资料

L2 DISCREPANCIES OF SOBOL AND NX SEQUENCES:


DIMENSION=4:

n=510:    Sobol: T_n=0.002629871150074033    NX: T_n=0.002731713181726243       
n=1022:   Sobol: T_n=0.0015662223545314278   NX: T_n=0.0015090511944465283      
n=2046:   Sobol: T_n=8.785851766185752E-4    NX: T_n=7.84080679849603E-4        
n=4094:   Sobol: T_n=4.739954150342404E-4    NX: T_n=4.1164250960824497E-4      
n=8190:   Sobol: T_n=2.4655592629352883E-4   NX: T_n=2.2625820904541635E-4      
n=16382:  Sobol: T_n=1.3294775297157944E-4   NX: T_n=1.1909879977916838E-4      

Time (secs): 110


DIMENSION=5:

n=510:    Sobol: T_n=0.0027877695216278787   NX: T_n=0.002727624284371168       
n=1022:   Sobol: T_n=0.001592982700317871    NX: T_n=0.001571354805411718       
n=2046:   Sobol: T_n=9.560023946696947E-4    NX: T_n=8.50437582445738E-4        
n=4094:   Sobol: T_n=5.340620424358917E-4    NX: T_n=4.966266925431131E-4       
n=8190:   Sobol: T_n=3.224957071028487E-4    NX: T_n=2.722041474042424E-4       
n=16382:  Sobol: T_n=1.63672898615625E-4     NX: T_n=1.4918415558259627E-4      

Time (secs): 141


DIMENSION=6:

n=510:    Sobol: T_n=0.0025593631377643163   NX: T_n=0.0026407232883782035      
n=1022:   Sobol: T_n=0.0015546514698888487   NX: T_n=0.0015219230031545711      
n=2046:   Sobol: T_n=0.0010313783121310657   NX: T_n=8.976581609086531E-4       
n=4094:   Sobol: T_n=6.282682996887605E-4    NX: T_n=5.324633747367607E-4       
n=8190:   Sobol: T_n=3.5743035007850167E-4   NX: T_n=3.143947592917794E-4       
n=16382:  Sobol: T_n=2.0424739845455636E-4   NX: T_n=1.7847900524482212E-4      

Time (secs): 157


DIMENSION=7:

n=510:    Sobol: T_n=0.002306964162186894    NX: T_n=0.0022468628280474844      
n=1022:   Sobol: T_n=0.0014466166028518923   NX: T_n=0.0012707465315026035      
n=2046:   Sobol: T_n=9.394897203130644E-4    NX: T_n=8.184552611749515E-4       
n=4094:   Sobol: T_n=5.583979462504555E-4    NX: T_n=4.880862183008546E-4       
n=8190:   Sobol: T_n=3.3121671796019293E-4   NX: T_n=2.929193112703057E-4       
n=16382:  Sobol: T_n=1.9510790319912636E-4   NX: T_n=1.6942788660034313E-4      

Time (secs): 179


DIMENSION=8:

n=510:    Sobol: T_n=0.0019748096140858326   NX: T_n=0.0017444802807258328      
n=1022:   Sobol: T_n=0.0012473694968403628   NX: T_n=0.0010963512799276802      
n=2046:   Sobol: T_n=8.856775366148007E-4    NX: T_n=7.326935276434112E-4       
n=4094:   Sobol: T_n=5.090046310793612E-4    NX: T_n=4.349130945413656E-4       
n=8190:   Sobol: T_n=3.20864501597047E-4     NX: T_n=2.6080700275712845E-4      
n=16382:  Sobol: T_n=2.2475199820749372E-4   NX: T_n=1.5845175673662176E-4      

Time (secs): 206


DIMENSION=9:

n=510:    Sobol: T_n=0.0015375398910320362   NX: T_n=0.0013575266915016307      
n=1022:   Sobol: T_n=9.8763123365909E-4      NX: T_n=9.411798893426737E-4       
n=2046:   Sobol: T_n=7.26639797397442E-4     NX: T_n=6.288448584639608E-4       
n=4094:   Sobol: T_n=4.7692637981758317E-4   NX: T_n=4.0453377117739717E-4      
n=8190:   Sobol: T_n=2.699156155099943E-4    NX: T_n=2.5480856169793976E-4      
n=16382:  Sobol: T_n=1.899781944065734E-4    NX: T_n=1.5950361776798723E-4      

Time (secs): 228


DIMENSION=10:

n=510:    Sobol: T_n=0.001081407251517124    NX: T_n=0.001007967829745177       
n=1022:   Sobol: T_n=7.092058156616033E-4    NX: T_n=7.074369283408852E-4       
n=2046:   Sobol: T_n=5.310013596438951E-4    NX: T_n=4.801265250494329E-4       
n=4094:   Sobol: T_n=3.6020578108933584E-4   NX: T_n=3.056448054891796E-4       
n=8190:   Sobol: T_n=2.1775715090172285E-4   NX: T_n=1.9736865220736967E-4      
n=16382:  Sobol: T_n=1.5719097786250208E-4   NX: T_n=1.2676655814390357E-4      

Time (secs): 254


DIMENSION=11:

n=510:    Sobol: T_n=7.537972619611335E-4    NX: T_n=7.503140922051656E-4       
n=1022:   Sobol: T_n=5.285285802464074E-4    NX: T_n=5.172015129341463E-4       
n=2046:   Sobol: T_n=3.9450776949013144E-4   NX: T_n=3.524148700842349E-4       
n=4094:   Sobol: T_n=2.7005865258414806E-4   NX: T_n=2.3920429838175398E-4      
n=8190:   Sobol: T_n=1.7538478941783907E-4   NX: T_n=1.5942571432702677E-4      
n=16382:  Sobol: T_n=1.1985388331493569E-4   NX: T_n=1.0299469879638356E-4      

Time (secs): 276


DIMENSION=12:

n=510:    Sobol: T_n=5.649761695487884E-4    NX: T_n=5.512199182929772E-4       
n=1022:   Sobol: T_n=3.959264153157785E-4    NX: T_n=3.9688167907523384E-4      
n=2046:   Sobol: T_n=2.8255727852008136E-4   NX: T_n=2.8381631266937476E-4      
n=4094:   Sobol: T_n=1.922434120256968E-4    NX: T_n=2.1475685129892236E-4      
n=8190:   Sobol: T_n=1.2994950252724177E-4   NX: T_n=1.5014477279456259E-4      
n=16382:  Sobol: T_n=8.97242809909534E-5     NX: T_n=9.155897259466165E-5       

Time (secs): 300


DIMENSION=13:

n=510:    Sobol: T_n=4.1705537702936416E-4   NX: T_n=4.041234751363106E-4       
n=1022:   Sobol: T_n=2.995084397698328E-4    NX: T_n=2.8146377796183446E-4      
n=2046:   Sobol: T_n=2.1654692242833976E-4   NX: T_n=1.9936098304320816E-4      
n=4094:   Sobol: T_n=1.4572205524829946E-4   NX: T_n=1.4533862890437886E-4      
n=8190:   Sobol: T_n=1.0334995898692705E-4   NX: T_n=1.0496241238666433E-4      
n=16382:  Sobol: T_n=7.12834956804485E-5     NX: T_n=6.77484771881434E-5        

Time (secs): 320


DIMENSION=14:

n=510:    Sobol: T_n=2.966732068622335E-4    NX: T_n=2.77959508262915E-4        
n=1022:   Sobol: T_n=2.1642483579386397E-4   NX: T_n=2.054150641247535E-4       
n=2046:   Sobol: T_n=1.5126881517606923E-4   NX: T_n=1.4965085699533495E-4      
n=4094:   Sobol: T_n=1.0375443879933012E-4   NX: T_n=1.0475604023119327E-4      
n=8190:   Sobol: T_n=7.637269035363669E-5    NX: T_n=7.151950629295322E-5       
n=16382:  Sobol: T_n=5.245247686492927E-5    NX: T_n=5.091446133786408E-5       

Time (secs): 350


DIMENSION=15:

n=510:    Sobol: T_n=2.5336770051095106E-4   NX: T_n=1.99267094142722E-4        
n=1022:   Sobol: T_n=1.5217466078992724E-4   NX: T_n=1.4684457725911026E-4      
n=2046:   Sobol: T_n=1.1375909537840944E-4   NX: T_n=1.1218374890549874E-4      
n=4094:   Sobol: T_n=7.441734738480815E-5    NX: T_n=7.474653704545665E-5       
n=8190:   Sobol: T_n=5.415819351659676E-5    NX: T_n=5.166306833539675E-5       
n=16382:  Sobol: T_n=3.793889700411338E-5    NX: T_n=3.739442970863412E-5       

Time (secs): 368


DIMENSION=16:

n=510:    Sobol: T_n=1.348277191680952E-4    NX: T_n=1.3507125303533014E-4      
n=1022:   Sobol: T_n=1.1374494932427156E-4   NX: T_n=1.0609305425745144E-4      
n=2046:   Sobol: T_n=7.411026299765534E-5    NX: T_n=8.201442487918803E-5       
n=4094:   Sobol: T_n=5.385256430074638E-5    NX: T_n=5.423976043438201E-5       
n=8190:   Sobol: T_n=4.1295632586510704E-5   NX: T_n=3.825205612250602E-5       
n=16382:  Sobol: T_n=2.8480842675669375E-5   NX: T_n=2.727051119375294E-5       

Time (secs): 393


DIMENSION=17:

n=510:    Sobol: T_n=1.0961797580510793E-4   NX: T_n=1.2690337242625863E-4      
n=1022:   Sobol: T_n=7.507982179685068E-5    NX: T_n=8.459300764258879E-5       
n=2046:   Sobol: T_n=5.566005606222299E-5    NX: T_n=6.206459019627135E-5       
n=4094:   Sobol: T_n=3.9230043305528883E-5   NX: T_n=4.1330360505460213E-5      
n=8190:   Sobol: T_n=2.9944183563267952E-5   NX: T_n=3.3918596498282764E-5      
n=16382:  Sobol: T_n=2.0610687881429444E-5   NX: T_n=2.4707270658311287E-5      

Time (secs): 417


DIMENSION=18:

n=510:    Sobol: T_n=7.845725554700918E-5    NX: T_n=1.0366446219026195E-4      
n=1022:   Sobol: T_n=5.463697527756763E-5    NX: T_n=6.483255178964333E-5       
n=2046:   Sobol: T_n=4.053443405963272E-5    NX: T_n=4.309229049067534E-5       
n=4094:   Sobol: T_n=2.7632220626246133E-5   NX: T_n=2.9128847839515963E-5      
n=8190:   Sobol: T_n=2.078692502822805E-5    NX: T_n=2.3867026862724807E-5      
n=16382:  Sobol: T_n=1.4347970038116193E-5   NX: T_n=1.7403816006384434E-5      

Time (secs): 467


DIMENSION=19:

n=510:    Sobol: T_n=5.3184571382638324E-5   NX: T_n=6.284021905307936E-5       
n=1022:   Sobol: T_n=3.4318732089550005E-5   NX: T_n=4.1881856739609135E-5      
n=2046:   Sobol: T_n=2.914786004841576E-5    NX: T_n=2.8734626701848897E-5      
n=4094:   Sobol: T_n=1.9599219564870798E-5   NX: T_n=2.0494550602917064E-5      
n=8190:   Sobol: T_n=1.4451408366127112E-5   NX: T_n=1.7464003638694574E-5      
n=16382:  Sobol: T_n=9.959970906876409E-6    NX: T_n=1.302597776364049E-5       

Time (secs): 463


DIMENSION=20:

n=510:    Sobol: T_n=3.967860179140167E-5    NX: T_n=5.0410439743541534E-5      
n=1022:   Sobol: T_n=2.5062765347211986E-5   NX: T_n=3.202636501173523E-5       
n=2046:   Sobol: T_n=2.3053808922752337E-5   NX: T_n=2.104661214386618E-5       
n=4094:   Sobol: T_n=1.493894515885227E-5    NX: T_n=1.522687489778733E-5       
n=8190:   Sobol: T_n=1.0408405352246737E-5   NX: T_n=1.2125221317561098E-5      
n=16382:  Sobol: T_n=7.16763165894256E-6     NX: T_n=8.646502287810459E-6       

Time (secs): 487