volterra_test.m

来自「混沌序列的相空间重构的MATLABT程序,相信一定能给您带来惊喜.」· M 代码 · 共 23 行

function [dn_pred] = Volterra_test(xn_test,p,Hn);
% 混沌时间序列的 Volterra 自适应预测 -- 一步预测测试部分
% [Hn] = Volterra_train(s_train, tau, m, p, Times)
% 输入参数：    xn_test    测试样本
%               dn_test    测试目标
%               p          Volterra 级数阶数
%               Times      最小二乘估计迭代次数
%               Hn         最小二乘估计滤波器权矢量 Hn
%               IsPlot     指出是否作图
% 输出参数：    err        一步预测的误差序列
%               err_std    一步预测结果的标准差

%--------------------------------------------------
% 由相空间构造 Volterra 自适应 FIR 滤波器的输入信号矢量 Un

[Un,len_filter] = PhaSpa2VoltCoef(xn_test,p);
% 输入参数：    xn           相空间中的点序列(每一列为一个点)
%               p            Volterra 级数阶数
% 输出参数：    Un           Volterra 自适应 FIR 滤波器的输入信号矢量 Un
%               len_filter   FIR 滤波器长度

dn_pred = Hn' * Un;