期权
共 25 篇文章
期权 相关的电子技术资料，包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等，共 25 篇文章，持续更新中。
STM6717
英文描述：Dual/Triple Ultra-Low Voltage Supervisors with Push-Button Reset (with Delay Option)
中文描述：双/三超低电压的推监控，复位按钮（带有延迟期权）
放松规制条件下电信企业进入决策研究
在完全放松进入规制条件下，建立一个进入者决策的两阶段模型，并运用实物期权方法研究进入者的进入决策，给出柔性条件下的进入决策规则。研究显示，进入者是否进入取决于观察到的市场需求状态与门阈状态的对比关系，
基于实物期权的供应链能力柔性决策研究
<P>应用实物期权方法研究完全竞争市场环境下的供应链管理中的能力决策问题。通过对能力投资决策的价值分析，给出柔性条件下的能力决策规则，并研究了市场演进的性质、投资成本和缺货成本对决策的影响。结果表明：
考虑PLC和市场结构的实物期权投资决策
考虑PLC和市场结构的实物期权投资决策应用实物期权方法探讨投资决策问题，提出了一种同时考虑产品生命周期和市场结构的分析模型。研究表明，不确定程度越大、产品生命周期越长、企业垄断力越强、折现率越低则实物
一个好用的频偏估计算法的matlab仿真程序
<p>用蒙特卡洛模拟的方法计算美式期权的价格以及基本描述,ofdm系统仿真 含16qam调制 fft 加窗 加cp等模块，这是一个好用的频偏估计算法的matlab仿真程序</p>
蒙特卡罗期权定价 布朗桥方法 分层样本方法
蒙特卡罗期权定价 布朗桥方法 分层样本方法
期权定价模型的说明
期权定价模型的说明，欧式期权定价实例讲解与评价
美式看跌期权二叉树
金融工程，计算美式看跌期权二叉树代码。仅供参考
期权的隐含波动率计算
期权的隐含波动率计算，采用了二分发来计算；比较易用
用于计算期权价格,窝轮的价格却并非取决于市场供求
用于计算期权价格,窝轮的价格却并非取决于市场供求，而是以「期权定价模式」计算窝轮的期权价值。期权订价模式是利用数学算式，因应不同的订价因素，如正股价格、引伸波幅等决定其价格
股票的期权定价理论介绍和相关的数值分析.doc
股票的期权定价理论介绍和相关的数值分析.doc
期权期货及其他衍生品
John C.Hull 的经典教材，很有帮助的
蒙特卡洛模拟来计算欧式期权的定价
蒙特卡洛模拟来计算欧式期权的定价，更忌精确但是耗时很大。
基本基础的欧式期权价格计算程序
基本基础的欧式期权价格计算程序，使用最基本的布莱克斯科尔斯公式
有限差法计算期权价格
有限差法计算期权价格，美式期权，说明包含在文件里，
计算Fugit的二叉树期权方法 use Fugit binomial tree to calculate option value
计算Fugit的二叉树期权方法
use Fugit binomial tree to calculate option value
应用蒙特卡罗模拟方法计算期权价格 统计模拟方法亦称蒙特卡罗(Monte-Carlo)方法.因为通常的教科书几乎不涉及 此内容.了解的人不多。听到过的人又常把它看作是统计力学或核物理等学科的专门工
应用蒙特卡罗模拟方法计算期权价格
统计模拟方法亦称蒙特卡罗(Monte-Carlo)方法.因为通常的教科书几乎不涉及
此内容.了解的人不多。听到过的人又常把它看作是统计力学或核物理等学科的专门工具.很少想到这个方法与自己的科研工作有什么关系。
股票期权方面的一个程序
股票期权方面的一个程序
几何布朗运动的Monte Carlo模拟以及美式期权定价
几何布朗运动的Monte Carlo模拟以及美式期权定价
根据BS公式
根据BS公式，通过Mente Carlo模拟对欧式期权进行定价的源码。即使不是做期权定价的，该源码也是一个非常好的理解如何做Mente Carlo模拟的实例。