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股票互自相关与反转收益的实证研究

  • 资源大小:348 K
  • 上传时间: 2024-03-08
  • 上传用户:lostxc
  • 资源积分:2 下载积分
  • 标      签: 股票 相关

资 源 简 介

采用反转交易策略的方法,构建了沪市A股滞后1~8周的互自相关系数矩阵,发现沪市A股存在与美国股市不同的互自相关关系和领先滞后结构。通过对反转交易策略的盈利进行分解分析,进一步证实了以上结论,发现

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